볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 이름에서 알 수 있듯이 총 거래량에 따라 가중 된 주식의 평균 가격입니다. VWAP는 일정 기간 동안 주식의 평균 가격을 계산하는 데 사용됩니다.
거래량 가중 평균 가격은 주식의 현재 가격을 벤치 마크와 비교하는 데 도움이되므로 투자자가 시장에 진입하고 퇴출 할시기를 쉽게 결정할 수 있습니다. 또한 VWAP는 투자자가 주식에 대한 접근 방식 (액티브 또는 패시브)을 결정하고 적시에 올바른 거래를 할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
거래량 가중 평균 가격을 계산하는 방법
볼륨 가중 평균 가격은 매일 계산됩니다. 그것은 시장이 열릴 때 시작되고 그날 시장이 닫힐 때 끝납니다. 매일 수행되기 때문에 계산은 일중 데이터를 사용합니다. VWAP 계산 공식은 다음과 같습니다.
샘플 계산
첫 번째 단계는 주식의 일반적인 가격을 계산하는 것입니다. 그날 주식의 고가, 저가, 종가의 평균입니다. 공식 [(H + L + C) / 3]을 사용하여 H = 20, L = 15 및 C = 18 인 경우 주식의 평균 가격은 다음과 같습니다.
일반 가격 = (20 + 15 + 18) / 3 = 17.67
다음으로 일반적인 가격에 볼륨을 곱해야합니다. V = 20이면 :
17.67 * 20 = 353.33
누적 볼륨을 제공하기 위해 하루 동안 집계되는 볼륨의 누계를 유지할 수 있습니다. 이 예에서 누적 부피는 78 입니다.
따라서 위의 VWAP 공식을 사용합니다.
VWAP = 353.33 / 78 = 4.53
볼륨 가중 평균 가격은 모든 기간에 대해 계산되어 주식 차트의 모든 데이터 포인트에 대한 VWAP를 표시 할 수 있습니다. 주식 차트를 읽는 방법 주식 시장 투자자로서 주식을 적극적으로 거래하려면 어떻게해야하는지 알아야합니다. 주식 차트를 읽으십시오. 펀더멘털 분석을 주로 사용하여 투자 할 주식을 선택하는 트레이더조차도 특정 매수 및 매도, 주식 차트를 결정하기 위해 주가 움직임에 대한 기술적 분석을 사용합니다. VWAP의 결과는 주식 차트에 선으로 표시됩니다. 투자자가 항상 VWAP를 계산할 필요는 없습니다. 거래 소프트웨어에서 자동으로 수행됩니다. 거래자는 VWAP 계산에서 고려할 원하는 기간 만 지정하면됩니다.
거래량 가중 평균 가격의 중요성
거래량 가중 조정 가격은 주식의 실제 평균 가격이며 종가에 영향을주지 않습니다. 이동 평균 Kaufman의 적응 이동 평균 (KAMA) Kaufman의 적응 이동 평균 (KAMA)과 같은 VWAP 계산은 1998 년 미국의 양적 금융 이론가 인 Perry J. Kaufman에 의해 개발되었습니다.이 기술은 1972 년에 시작되었지만 Kaufman은 공식적으로이를 그의 저서 "트레이딩 시스템 및 방법"을 통해 공개되었습니다. 다른 이동 평균과 달리 과거 데이터를 기반으로하기 때문에 지연이 발생하므로 일중 거래에 더 적합합니다. VWAP는 여러 가지 이유로 투자자들 사이에서 인기있는 도구입니다.
1. 시장이 약세인지 강세인지 표시 할 수 있습니다.
가격이 VWAP보다 낮 으면 시장은 강세를 보이고 가격이 VWAP보다 높으면 약세입니다. 강세장에서 매수 가격이 상승하고 차트의 추세선이 위로 이동합니다. 그러나 약세장에서는 주식을 팔아야한다는 압력이 더 커져서 주식 차트가 하락세를 보이고 있습니다.
2. 판매 또는 구매시기를 알 수 있습니다.
VWAP를 기술적 분석으로 사용하는 투자자 기술적 분석-초보자 가이드 기술적 분석은 과거 가격을 분석하여 미래의 가격 행동을 예측하는 투자 가치 평가의 한 형태입니다. 기술 분석가는 시장에 참여하는 모든 참가자의 집단 행동이 모든 관련 정보를 정확하게 반영하므로 지속적으로 증권에 공정한 시장 가치를 할당한다고 믿습니다. 도구는 그렇게하라는 신호가있을 때 주식을 구매하지 않습니다. 대신 그들은 유리한 가격을 기다립니다. VWAP 라인 이하의 주식 거래에 대해 지불하는 거래자는 주식의 평균 가격보다 더 많이 지불하지 않습니다.
그러나 VWAP 라인을 지표로 사용하는 트레이더는 낮은 가격으로 구매할 수 있으므로 주식을 판매 할 때 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. VWAP는 투자자가 주식을 구매할 때 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
3. 이동 평균보다 더 나은 도구입니다
VWAP는 시장의 더 많은 부분을 차지하려는 연금 플랜에서도 사용됩니다. 그것은 그들이 시장을 너무 많이 방해하지 않고 다른 입장을 취할 수있게합니다. 데이 트레이딩 데이 트레이딩 데이 트레이딩의 주요 특징은 증권의 매매가 같은 거래일 내에 발생한다는 것입니다. 이는 모든 거래 포지션이 하루가 끝날 때까지 청산된다는 것을 의미합니다. 일일 거래의 주요 목표는 단기적인 시장 비 효율성을 발견하고 활용하는 것입니다. , 타이밍이 가장 중요한 요소이며 VWAP를 통해 투자자는 일반적인 추세를 따르는 것이 아니라 시장에 진입하거나 퇴장 할 수있는 적절한시기를 알 수 있습니다.
VWAP는 구매할 주식을 선택할 때 훌륭한 지표이지만 다른 거래 전략과 함께 사용하면 더 큰 가치를 제공합니다. 롱 포지션과 숏 포지션 모두에 대한 주식의 현재와 미래 상태에 대해 많은 것을 알려줄 수있는 공식입니다. VWAP는 투자자가보다 교육적인 거래를 할 수 있도록 도와줍니다.
추가 자료
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