CAMELS 등급 시스템-개요 및 계산 예

CAMELS 등급 시스템은 은행의 은행 (Sell-Side) 채용을 평가하기위한 감독 등급 시스템으로 미국에서 개발되었습니다. , 주식 조사, 판매 및 거래 전반적 상태. CAMELS는 등급에 고려되는 6 가지 요소를 나타내는 약어입니다. 다른 규제 비율 또는 등급과 달리 CAMELS 등급은 일반에 공개되지 않습니다. 가능한 위험을 이해하고 규제하기 위해 최고 경영진 만 사용합니다.

별 다섯 개를 가진 CAMELS 그림

감독 당국은 각 은행을 평가하기 위해 1 ~ 5 점의 점수를 사용합니다. CAMEL의 강점은 생존 할 금융 기관과 실패 할 금융 기관을 식별하는 능력에 있습니다. 이 개념은 1979 년에 UFIRS (Uniform Financial Institutions Rating System)라는 이름으로 FFIEC (Federal Financial Institutions Examination Council)에서 처음 채택되었습니다. CAMELS는 나중에 약어에 여섯 번째 구성 요소 인 민감도를 추가하도록 수정되었습니다.

요약

  • CAMELS 등급 시스템은 6 가지 범주를 통해 은행의 강점을 평가합니다.
  • CAMELS는 자본 적정성, 자산, 관리 능력, 수익, 유동성, 민감도의 약자입니다.
  • 등급 시스템은 1 ~ 5 등급으로 1 개는 최고 등급이고 5 개는 최저 등급입니다. (단지 등급이 낮을수록 더 낫다는 것을 명심하십시오. 이는 재정적으로 안정적이고 위험에 처한 은행을 의미합니다.)

CAMELS는 무엇을 의미합니까?

CAMELS 약어 확장

CAMELS의 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • (C) apital 적절성
  • (자산
  • (M) 분석 기능
  • (수입
  • (유동성
  • (감광도

자본 적정성

자본 적정성은 기관이 최소 자본 준비금에 대한 규정을 준수하는지 평가합니다. 규제 기관은 현재 및 몇 년 동안 금융 기관의 자본 위치를 평가하여 등급을 설정합니다.

미래 자본 포지션은 배당금 지급 또는 다른 회사 인수 여부와 같은 기관의 미래 계획을 기반으로 예측됩니다. CAMELS 심사관은 또한 추세 분석, 자본 구성 및 자본의 유동성을 살펴볼 것입니다.

자산

이 범주는 은행 자산의 품질을 평가합니다. 자산이 위험이 높으면 자산 가치가 급격히 감소 할 수 있으므로 자산 품질이 중요합니다. 예를 들어, 대출은 위험이 높은 개인에게 돈을 빌려 주면 손상 될 수있는 자산 유형입니다.

심사관은 이자율 위험 및 유동성 위험과 같은 신용 위험과 함께 은행의 투자 정책 및 대출 관행을 검토합니다. 주요 자산의 품질과 추세를 고려합니다. 금융 기관이 신용 위험으로 인해 주요 자산이 가치를 잃는 경향이 있다면 더 낮은 등급을 받게됩니다.

관리 능력

관리 능력은 재정적 스트레스를 식별하고 이에 대응하는 기관의 관리 팀의 능력을 측정합니다. 카테고리는 은행의 비즈니스 전략, 재무 성과 및 내부 통제의 품질에 따라 다릅니다. 비즈니스 전략 및 재무 성과 영역에서 CAMELS 심사관은 향후 몇 년 동안 기관의 계획을 검토합니다. 여기에는 자본 축적 률, 성장률 및 주요 위험 식별이 포함됩니다.

내부 통제를 위해 시험은 잠재적 위험을 추적하고 식별하는 기관의 능력을 테스트합니다. 내부 통제 영역에는 정보 시스템, 감사 프로그램 및 기록 보관이 포함됩니다. 정보 시스템은 고객의 개인 정보를 보호하기 위해 컴퓨터 시스템의 무결성을 보장합니다. 감사 프로그램은 회사의 정책이 준수되고 있는지 확인합니다. 마지막으로, 기록 보관은 건전한 회계 원칙을 따르고 감사의 용이성을 위해 문서를 포함해야합니다.

수입

수입은 기관의 장기적인 생존 가능성을 평가하는 데 도움이됩니다. 은행은 운영을 확장하고 경쟁력을 유지하기 위해 적절한 수익이 필요합니다. 심사관은 특히 수입의 안정성, 자산 수익률 (ROA) 자산 수익률 및 ROA 공식 ROA 공식을 조사합니다. 자산 수익률 (ROA)은 총 자산과 관련하여 비즈니스의 수익성을 측정하는 투자 수익률 (ROI) 메트릭 유형입니다. 이 비율은 회사가 창출하는 이익 (순이익)을 자산에 투자 한 자본과 비교하여 회사의 성과를 나타냅니다. , 순이자 마진 (NIM), 열악한 경제 상황에서 미래 수익 전망. 수입을 평가하는 동안 핵심 수입이 가장 중요합니다.핵심 수입은 일회성 항목의 비용에 영향을받는 기관의 장기적이고 안정적인 수입입니다.

유동성

은행의 경우 유동성 자본이 부족하여 은행 운영으로 이어질 수 있으므로 유동성이 특히 중요합니다. Bank Run 은행 운영은 고객이 은행에 대한 두려움으로 은행 기관에 예금 계좌에서 모든 돈을 동시에 인출 할 때 발생합니다. 이 범주의 CAMELS는 이자율 위험을 조사합니다. 이자율 위험 이자율 위험은 예상치 못한 이자율 변동으로 인한 자산 가치 하락의 가능성입니다. 이자율 위험은 대부분 주식 투자보다는 채권과 같은 고정 수입 자산과 관련이 있습니다. 및 유동성 위험 은행의 주요 위험 은행의 주요 위험에는 신용, 운영, 시장 및 유동성 위험이 포함됩니다. 은행은 다양한 위험에 노출되어 있기 때문에그들은 잘 구성된 위험 관리 인프라를 가지고 있으며 정부 규정을 따라야합니다. . 이자율은 은행의 자본 시장 사업 부문의 수익에 영향을 미칩니다. 금리 위험에 대한 노출이 크면 기관의 투자 및 대출 포트폴리오 가치가 변동될 것입니다. 유동성 위험은 일상적인 운영에 영향을주지 않고 현재 또는 미래의 현금 흐름 요구를 충족 할 수없는 위험으로 정의됩니다.

감광도

민감도는 마지막 범주이며 시장 위험에 대한 기관의 민감도를 측정합니다. 예를 들어 에너지 부문 대출, 의료 대출 및 농업 대출에 대한 평가를 수행 할 수 있습니다. 민감도는 수익이 금리, 환율 및 상품 가격의 영향을받는 정도를 반영하며, 모두 베타 베타로 표현할 수 있습니다. 전체 시장 대비 수익률. 위험의 척도로 사용되며 자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)의 필수 부분입니다. 베타가 높은 회사는 위험과 기대 수익도 더 높습니다. .

CAMELS 등급 시스템은 어떻게 작동합니까?

각 범주에 대해 1 점부터 5 점까지 점수가 부여됩니다. 하나는 최고 점수이며 기관 내에서 강력한 성과 및 위험 관리 관행을 나타냅니다. 반면에 5 개는 가장 낮은 등급입니다. 이는 은행 실패 가능성이 높고 상황을 비준하기 위해 즉각적인 조치가 필요함을 나타냅니다. 기관의 현재 재정 상태가 1에서 5 사이에 해당하는 경우이를 종합 등급이라고합니다.

  • 척도 1은 은행이 견실하고 건전하며 위험 관리 관행을 준수 함을 의미합니다.
  • 척도 2는 기관이 재정적으로 건전하고 중간 정도의 약점이 있음을 의미합니다.
  • 척도 3은 해당 기관이 여러 차원에서 감독의 우려를 나타냄을 의미합니다.
  • 4 척도는 기관이 건전하지 않은 관행을 가지고 있으므로 심각한 재정 문제로 인해 안전하지 않음을 나타냅니다.
  • 등급 5는 기관이 부적절한 위험 관리 관행으로 근본적으로 건전하지 않음을 나타냅니다.

등급이 높을수록 투자, 합병 또는 지점 추가를 통해 은행이 확장 할 수있는 능력이 저하됩니다. 또한 등급이 낮은 기관은 보험료를 더 많이 지불해야합니다.

추가 자료

CAMELS 등급 시스템에 대한 Finance 기사를 읽어 주셔서 감사합니다. 계속해서 배우고 경력을 발전시키기 위해 다음과 같은 추가 재무 리소스가 도움이 될 것입니다.

  • Capital Adequacy Ratio Capital Adequacy Ratio (CAR) 자본 적정 비율은 은행의 부채 지불 능력과 신용 위험 및 운영 위험에 대응하는 능력을 검토하여 은행의 기준을 설정합니다. 좋은 CAR을 보유한 은행은 잠재적 손실을 흡수하기에 충분한 자본을 가지고 있습니다. 따라서 파산 및 예금자의 돈을 잃을 위험이 적습니다.
  • LIBOR LIBOR LIBOR는 London Interbank Offer Rate의 약자이며 영국 은행이 향후 1 일에서 12 개월까지의 단기 대출 만기에 대해 다른 금융 기관에 부과하는 이자율을 말합니다. LIBOR는 단기 금리의 벤치마킹 기반 역할을합니다.
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