상관 행렬-정의, Excel에서 행렬을 만드는 방법

상관 행렬은 단순히 상관 관계를 표시하는 표입니다. 상관 관계 상관 관계는 두 변수 간의 관계를 통계적으로 측정 한 것입니다. 측정 값은 서로 간의 선형 관계를 보여주는 변수에서 가장 잘 사용됩니다. 데이터의 적합도는 산점도에서 시각적으로 표현할 수 있습니다. 다른 변수에 대한 계수. 행렬은 테이블에서 가능한 모든 값 쌍 간의 상관 관계를 나타냅니다. 대규모 데이터 세트를 요약하고 주어진 데이터에서 패턴을 식별하고 시각화하는 강력한 도구입니다.

상관 행렬은 변수를 표시하는 행과 열로 구성됩니다. 테이블의 각 셀에는 상관 계수가 있습니다.

또한 상관 행렬은 다른 유형의 통계 분석과 함께 자주 활용됩니다. 재무에 대한 기본 통계 개념 통계에 대한 확실한 이해는 재무를 더 잘 이해하는 데 매우 중요합니다. 또한 통계 개념은 투자자가. 예를 들어 여러 선형 회귀 모델의 분석에 도움이 될 수 있습니다. 모델에는 여러 독립 변수가 포함되어 있습니다. 다중 선형 회귀에서 상관 행렬은 독립 변수 간의 상관 계수를 결정합니다. 독립 변수 독립 변수는 종속 변수 (결과)에 대한 영향을 평가하기 위해 변경되는 입력, 가정 또는 동인입니다. 모델에서.

Excel에서 상관 관계 매트릭스를 만드는 방법은 무엇입니까?

Excel에서 상관 행렬을 만드는 데 필요한 단계를 이해하기 위해 다음 예제를 살펴 보겠습니다. 당신은 투자 은행의 주식 분석가입니다. 귀하의 관리자는 최근 주식 가격 간의 상관 관계 분석을 요청했습니다. 보통주 보통주는 회사의 지분 소유권을 나타내는 증권 유형입니다. 보통주, 보통주, 의결권 등 보통주에 해당하는 다른 용어가 있습니다. 잠재적으로 포트폴리오에 추가 될 수 있음 투자 포트폴리오 투자 포트폴리오는 채권, 주식, 통화, 현금 및 현금 등가물, 상품을 포함 할 수있는 투자자가 소유 한 금융 자산의 집합입니다. 또한 투자자가 자본이나 자산을 보존하면서 이익을 얻기 위해 사용하는 투자 그룹을 의미합니다. .그런 다음 NVIDIA, Ford, Shell 및 Alphabet 회사의 주식을 분석합니다.

위에서 언급 한 회사의 주가 간의 상관 관계를 분석하는 가장 좋은 방법은 상관 관계 매트릭스를 만드는 것입니다. 다음 단계를 통해 수행 할 수 있습니다.

  1. Excel Excel 리소스로 데이터 다운로드 100 가지 무료 Excel 자습서, 리소스, 가이드 및 치트 시트를 통해 온라인에서 Excel을 배우십시오! Finance 리소스는 자신의 조건에 따라 Excel을 배우는 가장 좋은 방법입니다. 열에 데이터를 정렬합니다.

각 열은 지정된 기간 (2015 년 12 월부터 2018 년 11 월까지) 동안 개별 회사의 주가를 나타냅니다.

상관 행렬-샘플 테이블

  1. 데이터-> 데이터 분석-> 상관을 클릭하십시오.
  2. 회사 이름과 주가가 포함 된 입력 범위를 입력합니다.
  3. Grouped By : Columns 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다 (데이터가 열에 정렬되어 있기 때문).
  4. 첫 번째 행의 레이블 옵션이 선택 되었는지 확인합니다 (각 열의 첫 번째 행에는 회사 이름이 포함됨).
  5. 원하는 출력 옵션을 선택합니다 (즉, 상관 행렬이 나타날 스프레드 시트의 위치).
  6. 클릭 OK .

상관 관계 매트릭스-Excel 메뉴

매트릭스는 아래 이미지와 같아야합니다.

매트릭스 결과

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추가 자료

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