신용 위험 분석 모델-개요, 신용 위험 유형, 요인

금융 기관은 신용 위험 분석 모델을 사용하여 부도 확률을 결정했습니다. 부도 확률 (PD)은 차용인이 대출 상환에 대한 부도 확률이며 투자에서 예상되는 손실을 계산하는 데 사용됩니다. 잠재적 인 차용인의. 이 모델은 특정 시간에 차용자의 신용 위험 수준에 대한 정보를 제공합니다. 대출 기관이 신용 위험을 미리 감지하지 못하면 채무 불이행 및 자금 손실 위험에 노출됩니다. 대출 기관은 신용 위험 분석 모델에서 제공하는 검증에 의존하여 대출자에게 신용을 연장할지 여부와 청구 할 신용에 대한 주요 대출 결정을 내립니다.

신용 위험 분석 모델

기술의 지속적인 발전으로 은행은 신용 위험을 모델링하는 효과적인 방법을 지속적으로 연구하고 개발하고 있습니다. 점점 더 많은 금융 기관이 Python 및 기타 분석 친화적 언어와 같은 기계 학습 언어를 사용하여 신용 위험 모델을 만들 수 있도록 새로운 기술과 인적 자원에 투자하고 있습니다. 생성 된 모델이 정확하고 과학적인 데이터를 생성하도록 보장합니다.

요약

  • 신용 위험 모델링은 대출 기관이 차용자에게 신용을 연장하는 것과 관련된 신용 위험 수준을 결정하는 데 사용하는 기술입니다.
  • 신용 위험 분석 모델은 재무 제표 분석, 기본 확률 또는 기계 학습을 기반으로 할 수 있습니다.
  • 높은 수준의 신용 위험은 수금 비용을 증가시키고 현금 흐름의 일관성을 방해함으로써 대출 기관에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

신용 위험이란 무엇입니까?

신용 위험은 기업 또는 개인 차용자가 채무 의무를 이행하지 않을 때 발생합니다. 대출자가 차용자에게 연장 된 부채를 상환하는 데 필요한 부채의 원금과이자를받지 못할 확률입니다.

대출 기관의 입장에서 신용 위험은 현금 흐름을 방해하고 수금 비용을 증가시킬 수 있습니다. 대출 기관이 수금을 시행하기 위해 채무 수금 기관을 고용해야 할 수 있기 때문입니다. 손실은 부분적이거나 완전 할 수 있으며, 대출 기관이 대출자에게 연장 된 대출의 일부 또는 전체 대출의 손실을 초래할 수 있습니다.

대출에 부과되는 이자율은 신용 위험 부담을 수락 한 대출 기관의 보상 역할을합니다. 효율적인 시장 시스템에서 은행은 고위험 대출에 대해 높은 이자율을 부과하여 높은 채무 불이행 위험을 보상합니다. 예를 들어, 안정적인 수입과 좋은 신용 기록을 가진 기업 차용자는 고위험 차용자에게 부과되는 것보다 낮은 이자율로 신용을 얻을 수 있습니다.

반대로 신용 이력이 좋지 않은 기업 대출자와 거래 할 때 대출 기관은 대출에 대해 높은 이자율을 부과하거나 대출 신청을 완전히 거부 할 수 있습니다. 대출 기관은 손실을 완화하고 지불 지연을 방지하기 위해 잠재적 차용자의 신용 위험 수준을 평가하기 위해 다양한 방법을 사용할 수 있습니다.

신용 리스크의 유형

다음은 주요 신용 위험 유형입니다.

1. 신용 불이행 위험

신용 불이행 위험은 차용자가 대출 채무를 전액 지불 할 수 없거나 대출자가 대출 상환 기한이 이미 90 일이 지난 경우 발생합니다. 신용 불이행 위험은 대출, 채권, 증권, 파생 상품과 같은 신용에 민감한 모든 금융 거래에 영향을 미칠 수 있습니다. 헤지 및 추가 자산 또는 시장에 대한 접근을 포함하여 다양한 목적으로 사용되는 복잡한 금융 상품입니다. .

불이행 위험의 수준은 광범위한 경제 변화로 인해 변경 될 수 있습니다. 또한 경쟁 심화 또는 경기 침체와 같은 차용자의 경제 상황의 변화로 인해 회사가 대출에 대한 원금 및이자 지불을 따로 설정하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 집중 위험

집중 위험은 단일 거래 상대방 또는 부문에 대한 노출로 인해 발생하는 위험 수준이며 대출 기관의 핵심 운영을 위협 할 수있는 많은 손실을 초래할 가능성을 제공합니다. 더 집중된 포트폴리오에는 다각화가 부족하다는 관찰에서 위험이 발생합니다 다각화 다각화는 포트폴리오 자원 또는 자본을 다양한 투자에 할당하는 기법입니다. .

예를 들어, 주요 제품에 대해 한 명의 주요 구매자에게 의존하는 기업 차용자는 높은 수준의 집중 위험을 가지고 있으며 주요 구매자가 제품 구매를 중단하면 막대한 손실을 입을 가능성이 있습니다.

3. 국가 위험

국가 위험은 국가가 외화 지불 의무를 동결하여 의무 불이행으로 이어질 때 발생하는 위험입니다. 위험은 국가의 정치적 불안정 및 거시 경제 성과와 관련되어 자산 가치 또는 영업 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 비즈니스 환경의 변화는 특정 국가에서 운영되는 모든 회사에 영향을 미칩니다.

신용 리스크 모델링에 영향을 미치는 요인

신용 위험 수준을 최소화하기 위해 대출 기관은 신용 위험을보다 정확하게 예측해야합니다. 다음은 대출 기관이 신용 위험 수준을 평가할 때 고려해야하는 몇 가지 요소입니다.

1. 불이행 가능성 (POD)

채무 불이행 가능성 (때로는 POD라고도 함)은 차용자가 대출 의무를 채무 불이행 할 가능성입니다. 개인 차용인의 경우 POD는 신용 점수와 부채 대 소득 비율의 조합을 기반으로합니다 부채 대 소득 비율 부채 대 소득 (DTI) 비율은 채권자가 차용인이 부채를 갚고이자를 지불 할 수있는 능력.

기업 차용인을위한 POD는 신용 평가 기관에서 얻습니다. 대출 기관이 잠재적 차용자가 채무 불이행 가능성이 더 낮다고 판단하면 대출은 이자율이 낮고 계약금이 낮거나 전혀 없습니다. 위험은 대출에 대한 담보를 제공함으로써 부분적으로 관리됩니다.

2. 기본 손실 (LGD)

채무 불이행 손실 (LGD)은 차용인이 대출을 채무 불이행 할 경우 대출자가 겪게되는 손실액을 의미합니다. 예를 들어 부채 대 소득 비율이 같고 신용 점수가 동일한 두 명의 차용인 A와 B가 있다고 가정합니다. 차용자 A는 $ 10,000의 대출을 받고 B는 $ 200,000의 대출을받습니다.

두 명의 차용인은 서로 다른 신용 프로필을 가지고 있으며, 차용인 B가 더 많은 금액을 빚지고 있기 때문에 차용인 B가 채무 불이행을하면 대출 기관은 더 큰 손실을 입게됩니다. LGD를 계산하는 표준 관행은 없지만 대출 기관은 손실에 대한 총 노출을 결정하기 위해 전체 대출 포트폴리오를 고려합니다.

3. 기본 노출 (EAD)

EAD (Exposure at Default)는 대출 기관이 특정 시간에 노출되는 손실 노출 정도를 평가하며 대출 기관의 위험 성향을 나타내는 지표입니다. EAD는 개인 및 기업 대출자를 모두 참조하는 중요한 개념입니다. 각 대출 의무에 대출 내역에 따라 조정 된 특정 비율을 곱하여 계산됩니다.

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