Basel Accords-개요, Basel I, Basel II, Basel III

바젤 협정은 BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)에서 정한 일련의 은행 감독 규정을 의미합니다. 그들은 1980 년과 2011 년 사이에 몇 년에 걸쳐 개발되었으며 수년에 걸쳐 몇 가지 수정을 거쳤습니다.

바젤 협정

Basel Accords는 신용 위험 관리를위한 국제 규제 프레임 워크를 만드는 것을 목표로 구성되었습니다. 신용 위험 신용 위험은 금융 계약의 조건을 준수하지 않을 경우 발생할 수있는 손실 위험입니다. 그리고 시장 위험. 그들의 주요 기능은 은행이 재정적 의무를 충족하고 재정적, 경제적 어려움에서 살아남을 수있는 충분한 현금 보유고를 확보하는 것입니다. 또한 기업 지배 구조 강화를 목표로하고 있습니다. 기업 지배 구조 기업 지배 구조는 회사 임원이 수행하는 일상적인 운영 관리 활동과는 전혀 다른 것입니다. , 리스크 관리 및 투명성의 시스템입니다.

규정은 국제 은행 시스템을 관리하는 가장 포괄적 인 규정 세트로 간주됩니다. Basel Accords는 Basel I, Basel II 및 Basel III로 나눌 수 있습니다.

바젤 I

Basel Capital Accord로도 알려진 Basel I은 1988 년에 설립되었습니다. 증가하는 국제 은행과 금융 시장의 통합 및 상호 의존성이 증가함에 따라 만들어졌습니다. 여러 국가의 규제 당국은 국제 은행이 충분한 현금 보유고를 보유하고 있지 않다고 우려했습니다. 당시 국제 금융 시장이 긴밀히 통합 되었기 때문에 하나의 대형 은행이 실패하면 여러 국가에서 위기를 초래할 수 있습니다.

Basel I은 1992 년 G10 국가에서 법에 의해 시행되었지만 100 개 이상의 국가에서 사소한 사용자 지정으로 규정을 구현했습니다. 이 규정은 국제 은행에 대한 최소 준비금 요건을 설정하여 금융 시스템의 안정성을 개선하는 것을 목표로했습니다.

또한 서로 다른 자산의 위험 가중치를 통해 신용 위험을 관리하기위한 프레임 워크를 제공했습니다. Basel I에 따르면 자산은 위험 가중치에 따라 네 가지 범주로 분류되었습니다.

  • 무위험 자산 (현금, 국채)의 경우 0 %
  • 신용 등급이 가장 높은 다른 은행 또는 증권에 대한 대출의 경우 20 % 신용 등급은 기업 (정부, 기업 또는 개인)이 재정적 의무를 완전하게 이행 할 수있는 능력과 의지에 대한 특정 신용 기관의 의견입니다. 정해진 기한 내에. 신용 등급은 채무자가 채무 불이행 가능성을 나타냅니다.
  • 주택 담보 대출의 경우 50 %
  • 기업 부채 100 %

상당한 국제적 입지를 가진 은행은 위험 가중 자산의 8 %를 현금 준비금으로 보유해야했습니다. 국제 은행은 위험이 낮은 투자에 자본을 할당하도록 안내 받았습니다. 은행은 또한 기업 부채보다 국채 및 주택 담보 대출에 투자하는 인센티브를 받았습니다.

바젤 II

Basel I의 확장 인 Basel II는 2004 년에 도입되었습니다. Basel II는 새로운 규제 추가 사항을 포함했으며 최소 자본 요구 사항, 감독 메커니즘 및 투명성, 시장 규율이라는 세 가지 주요 문제를 개선하는 데 중점을 두었습니다.

Basel II는보다 포괄적 인 위험 관리를 만들었습니다. 위험 관리 위험 관리는 비즈니스 생활의 일부를 구성하는 위험 요소에 대한 식별, 분석 및 대응을 포함합니다. 일반적으로 프레임 워크로 수행됩니다. 신용, 운영 및 시장 위험에 대한 표준화 된 측정을 만들어 그렇게했습니다. 은행은 이러한 조치를 사용하여 최소 자본 요건을 결정해야했습니다.

Basel I의 주요 한계는 최소 자본 요건이 신용 위험만을 고려하여 결정된다는 것입니다. 운영 및 시장 위험이 모두 무시되었으므로 부분적인 위험 관리 시스템을 제공했습니다.

Basel II는 운영 위험을 측정하기위한 표준화 된 조치를 만들었습니다. 또한 신용 익스포저를 볼 때 장부 가치 대신 시장 가치에 초점을 맞추 었습니다. 또한 규제를 감독하기위한 공개 요건을 개발하여 감독 메커니즘과 시장 투명성을 강화했습니다. 마지막으로, 시장 참여자들이 정보에 더 잘 접근 할 수 있도록했습니다.

바젤 III

2008-2009 년 글로벌 금융 위기 2008-2009 년 글로벌 금융 위기 2008-2009 년 글로벌 금융 위기는 2008 년부터 2009 년까지 전 세계가 직면 한 대규모 금융 위기를 의미합니다. 금융 위기는 전 세계 개인과 기관에 피해를 입혔습니다. 미국인이 깊은 영향을받는 것. 금융 기관이 침몰하기 시작했고, 많은 기업이 더 큰 기관에 흡수되었고, 미국 정부는 구제 금융을 제공하도록 강요 받았으며 국제 금융 시스템의 약점을 드러내고 Basel III를 만들었습니다. 바젤 III 규정은 금융 위기 이후 2010 년 11 월에 제정되었습니다. 그러나 아직 구현되지 않았습니다. 그들의 구현은 최근 몇 년 동안 지속적으로 지연되었으며 2022 년 1 월에 이루어질 것으로 예상됩니다.

바젤 III는 금융 위기를 일으킨 주요 원인을 확인했습니다. 여기에는 열악한 기업 지배 구조 및 유동성 관리, 규제 제한 부족으로 인한 과도한 자본 구조, 바젤 I 및 II의 잘못된 인센티브가 포함됩니다.

바젤 III는 바젤 I 및 II에 명시된 최소 자본 요건을 강화했습니다. 또한 다양한 자본, 레버리지 및 유동성 비율 요구 사항을 도입했습니다. Basel III의 규정에 따라 은행은 다음 재무 비율을 유지해야했습니다.

Basel Accords-Tier 1 Capital Raio

레버리지 비율

유동성 커버리지 비율

또한 Basel III에는 신용 확장 기간에 준비금을 늘리고 대출 감소 기간에 요구 사항을 완화하기위한 새로운 자본 준비금 요건과 반주 기적 조치가 포함되었습니다. 새로운 지침에 따라 은행은 규모와 경제에 대한 전반적인 중요성에 따라 여러 그룹으로 분류되었습니다. 더 큰 은행은 경제에 대한 중요성 때문에 더 높은 준비금을 요구했습니다.

바젤 협정은 국제 금융 시장의 기능에 매우 중요합니다. 그것들은 결코 일정 할 수 없으며 현재 시장 상황과 과거로부터 배운 교훈을 바탕으로 지속적으로 업데이트되어야합니다.

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