스토캐스틱 오실레이터-개요, 계산 방법 및 사용

스토캐스틱 오실레이터는 증권의 가장 최근 종가를 비교하는 지표입니다. 공공 증권 공공 증권 또는 유가 증권은 시장에서 공개적으로 또는 쉽게 거래되는 투자입니다. 유가 증권은 주식 또는 부채 기반입니다. 지정된 기간 동안 최고 및 최저 가격으로. 증권의 모멘텀을 나타 내기 위해 0과 100 사이에서 이동 (진동)하는 판독 값을 제공합니다.

확률 적 발진기 테마

확률 적 수치는 본질적으로 주어진 기간 동안 증권 거래 범위의 백분율 표현입니다. (스토캐스틱 오실레이터의 기본 설정은 시간당, 매일 등 14 개의 기간입니다.) 0의 판독 값은 거래 범위의 가장 낮은 지점을 나타냅니다. 판독 값 100은 지정된 기간 동안 가장 높은 지점을 나타냅니다.

확률 적 발진기 공식

스토캐스틱 오실레이터를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

% k = (마지막 종가-최저 가격) / (최고 가격-최저 가격) x 100

% D = % K의 3 일 SMA

어디:

  • C는 마지막 종가입니다.
  • 최저 최저는 해당 기간 동안 최저 최저입니다.
  • 최고 최고는 해당 기간 동안 최고 최고입니다.

발진기 역사

George Lane 박사는 증권의 기술적 분석에 사용하기 위해 1950 년대 후반에 Stochastic Oscillator를 개발했습니다. 재무 분석가 인 Lane은 확률론 사용에 관한 연구 논문을 발표 한 최초의 연구원 중 한 명입니다. 그는 지표가 피보나치 되돌림과 함께 수익성있게 사용될 수 있다고 믿었습니다. 피보나치 수 피보나치 수는 수학자 레오나르도 피보나치가 발견 / 생성 한 정수 시퀀스에서 발견되는 수입니다. 시퀀스는 일련의 숫자주기 또는 Elliot Wave 이론입니다.

Lane은 Stochastic Oscillator가 유가 증권 가격 움직임의 모멘텀을 나타냅니다. 예를 들어 이동 평균 지표와 같이 가격에 대한 추세 지표가 아닙니다. 오실레이터는 지정된 기간 동안 가격 범위의 최고 및 최저 (최대 및 최소)에 대한 유가 증권의 종가 위치를 비교합니다. 가격 움직임의 강도를 측정하는 것 외에도 오실레이터를 사용하여 시장 반전 전환점을 예측할 수도 있습니다.

확률 적 발진기의 사용

다음은 확률 적 오실레이터의 주요 용도입니다.

1. 과매 수 및 과매도 수준 파악

과매 수 수준은 확률 적 수치가 80 이상일 때 표시됩니다. 수치가 20 미만이면 시장의 과매도 상태를 나타냅니다. 매도 신호는 오실레이터 수치가 80 레벨을 넘어서서 80 아래로 돌아올 때 생성됩니다. 반대로 오실레이터가 20 아래로 이동했다가 다시 20 위로 올라갈 때 매수 신호가 나타납니다. 과매 수 및 과매도 수준은 유가 증권의 가격을 의미합니다. 지정된 기간 동안 거래 범위의 상단 또는 하단에 각각 가깝습니다.

2. 발산

발산은 보안 가격이 Stochastic Oscillator에 반영되지 않은 새로운 고가 또는 저가를 만들 때 발생합니다. 예를 들어 가격은 새로운 고점으로 이동하지만 오실레이터는 이에 상응하여 새로운 고점으로 이동하지 않습니다. 이는 하락 다이버전스의 한 예로서 상승 추세에서 하락 추세로의 시장 반전이 임박했음을 알릴 수 있습니다. 오실레이터가 가격 행동을 따라 새로운 고점에 도달하지 못하면 상승 추세의 모멘텀이 약화되기 시작했습니다.

마찬가지로 강세 디버전스는 시장 가격이 새로운 최저치를 기록했지만 오실레이터가 새로운 최저 수치로 이동하여 따라 가지 않는 경우 발생합니다. 강세 다이버전스는 다가오는 시장의 상승 반전 가능성을 나타냅니다.

스토캐스틱 오실레이터가 가격 움직임이 방향을 바꾸기 전에 얼마 동안 다이버전스 신호를 줄 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 예를 들어 오실레이터가 약세 다이버전스 신호를 제공하면 가격이 하락하기 전에 여러 거래 세션 동안 계속 상승 할 수 있습니다. 이것이 Lane이 거래 포지션에 들어가기 전에 시장 반전에 대한 확인을 기다리는 것을 권장하는 이유입니다. 거래는 발산만을 기반으로해서는 안됩니다.

3. 크로스 오버

크로스 오버는 빠른 확률 적 선과 느린 확률 적 선이 교차하는 지점을 나타냅니다. 빠른 확률 적 라인은 0 % K 라인이고 느린 확률 적 라인은 % D 라인입니다. % K 선이 % D 선과 교차하여 그 위로 올라갈 때 이것은 강세 시나리오입니다. 반대로, % D 확률 적 선 위에서 아래로 교차하는 % K 선은 약세 매도 신호를 제공합니다.

스토캐스틱 오실레이터의 한계

오실레이터의 주요 단점은 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있다는 것입니다. 특히 격렬하고 변동이 심한 거래 조건에서 흔히 발생합니다. 목표 대 주관적 거래 목표 대 주관적 거래 : 대부분의 거래자는 본질적으로 객관적이거나 주관적인 거래 스타일을 따릅니다. 객관적인 거래자는 거래 결정을 안내하기 위해 일련의 규칙을 따릅니다. 그들은 본질적으로 미리 계획된 구매 및 판매 결정을 선호합니다. 대조적으로, 주관적인 거래자들은 엄격한 규칙을 사용하여 거부합니다. 이것이 다른 기술적 지표의 표시로 스토캐스틱 오실레이터의 거래 신호를 확인하는 것의 중요성이 강조되는 이유입니다.

트레이더는 오실레이터가 주로 시장에서 가격 행동 움직임의 강점이나 약점 (추세 나 방향이 아닌)을 측정하도록 설계되었음을 항상 염두에 두어야합니다.

일부 트레이더는 시장에서 과매 수 / 과매도 상태를 나타 내기 위해 오실레이터의 더 극단적 인 판독 값을 사용하여 잘못된 거래 신호를 생성하는 스토캐스틱 오실레이터의 경향을 줄이는 것을 목표로합니다. 경계선으로 80 이상의 판독 값을 사용하는 대신 85 이상의 판독 값 만 과매 수 조건을 나타내는 것으로 해석합니다. 약세 측면에서는 15 이하의 수치 만 과매도 조건을 나타내는 것으로 해석됩니다.

85/15로 조정하면 허위 신호의 수가 줄어들지 만 트레이더가 일부 거래 기회를 놓칠 수 있습니다. 예를 들어, 상승 추세 중에 오실레이터가 82의 고점에 도달 한 후 가격이 하락으로 바뀌면 오실레이터가 요구되는 과매 수 표시 수준에 도달하지 않았기 때문에 거래자가 이상적인 가격 포인트에서 판매 할 기회를 놓쳤을 수 있습니다. 85 이상.

오실레이터에 대한 마지막 말씀

스토캐스틱 오실레이터는 널리 사용되는 인기있는 모멘텀 지표입니다. 트레이더는 오실레이터의 다이버전스 신호를 사용하여 가능한 시장 반전 지점을 식별합니다. 그러나 오실레이터는 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 따라서 거래 신호의 독립형 소스가 아닌 다른 기술 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.

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