랜덤 변수-정의, 유형 및 재무에서의 역할

확률 변수 (확률 적 변수)는 통계의 변수 유형입니다. 재무에 대한 기본 통계 개념 통계에 대한 확실한 이해는 재무를 더 잘 이해하는 데 매우 중요합니다. 더욱이, 통계 개념은 투자자가 어떤 임의의 현상의 결과에 따라 가능한 값이 누구인지 모니터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 랜덤 변수는 다른 값을 가질 수 있으므로 일반적으로 문자로 레이블이 지정됩니다 (예 : 변수 "X"). 각 변수에는 특정 확률 분포 함수 (모든 가능한 결과의 발생 확률을 나타내는 수학적 함수)가 있습니다.

랜덤 변수의 유형

랜덤 변수의 유형

확률 변수는 이산 변수와 연속 변수로 분류됩니다. 두 범주의 주요 차이점은 각 변수가 취할 수있는 가능한 값의 유형입니다. 또한 (무작위) 변수의 유형은 확률 분포 함수를 찾는 특정 방법을 의미합니다.

1. 이산

이산 확률 변수는 값이 유한 한 수의 값만 취하는 (무작위) 변수입니다. 불연속 변수의 가장 좋은 예는 주사위입니다. 주사위를 던지는 것은 순전히 무작위 이벤트입니다. 동시에 주사위는 한정된 수의 결과 {1, 2, 3, 4, 5, 6} 만받을 수 있습니다.

이산 확률 변수의 각 결과에는 특정 확률이 포함됩니다. 예를 들어, 결과가 같은 확률이기 때문에 각 주사위 결과의 확률은 1/6입니다. 불연속 변수의 총 확률 결과는 1과 같습니다.

2. 연속

이산 형 변수와 달리 연속 형 랜덤 변수는 무한한 수의 가능한 값을 가질 수 있습니다. 연속 변수의 예 중 하나는 주식 수익률입니다. 수익률 수익률 (ROR)은 투자의 초기 비용을 백분율로 표시 한 일정 기간 동안의 투자 수익 또는 손실입니다. 이 가이드에서는 가장 일반적인 공식을 설명합니다. 수익은 무한한 수의 가능한 값 (백분율)을 가질 수 있습니다.

위의 이유로 인해 연속 랜덤 변수에 대한 특정 결과의 확률은 0입니다. 그러나 특정 결과가 두 값 사이의 간격 내에있을 가능성이 항상 음이 아닙니다.

금융의 랜덤 변수

재무에서 랜덤 변수는 재무 모델링에 널리 사용됩니다. 재무 모델링이란 무엇입니까? 재무 모델링은 회사의 재무 성과를 예측하기 위해 Excel에서 수행됩니다. 재무 모델링이란 무엇이며 모델을 구축하는 방법과 이유에 대한 개요입니다. , 시나리오 분석 및 위험 관리 위험 관리 위험 관리는 비즈니스 생활의 일부를 구성하는 위험 요소에 대한 식별, 분석 및 대응을 포함합니다. 일반적으로. 재무 모델 및 시뮬레이션에서 변수의 확률은 유가 증권 가격에 영향을 미치거나 투자의 위험 수준을 결정하는 임의 현상의 확률을 나타냅니다. 예를 들어, 미래의 어느 시점에서 자산의 가격을 나타내거나 부작용의 발생을 알리기 위해 변수를 적용 할 수 있습니다.

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  • 상관 상관 관계 상관 관계는 두 변수 간의 관계를 통계적으로 측정 한 것입니다. 측정 값은 서로 간의 선형 관계를 보여주는 변수에서 가장 잘 사용됩니다. 데이터의 적합도는 산점도에서 시각적으로 표현할 수 있습니다.
  • 독립 변수 독립 변수 독립 변수는 종속 변수 (결과)에 미치는 영향을 평가하기 위해 변경되는 입력, 가정 또는 동인입니다.
  • 투자 : 초보자 용 가이드 투자 : 초보자 용 금융 초보자 용 투자 가이드는 투자의 기초와 시작 방법을 알려줍니다. 거래를위한 다양한 전략과 기법, 그리고 투자 할 수있는 다양한 금융 시장에 대해 알아보십시오.
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