변동 계수-정의, 공식 및 예

변동 계수 (상대 표준 편차)는 평균 주변의 데이터 포인트 분산을 통계적으로 측정 한 것입니다. 메트릭은 일반적으로 서로 다른 일련의 데이터 간의 데이터 분산을 비교하는 데 사용됩니다. 표준 편차와는 달리 통계적 관점에서 보면, 데이터 세트의 표준 편차는 데이터의 평균, 계수의 맥락에서 항상 고려되어야하는 포함 된 관측 값 사이의 편차 크기를 측정 한 것입니다. 변형은 서로 다른 데이터 시리즈를 비교하는 비교적 간단하고 빠른 도구를 제공합니다.

변동 계수

금융에서 변동 계수는 투자 선택에 중요합니다. 재무 적 관점에서 재무 메트릭은 위험-보상 위험 및 수익을 나타냅니다. 투자에서 위험과 수익은 높은 상관 관계가 있습니다. 잠재적 투자 수익 증가는 일반적으로 위험 증가와 함께 진행됩니다. 다양한 유형의 위험에는 프로젝트 별 위험, 산업별 위험, 경쟁 위험, 국제 위험 및 시장 위험이 포함됩니다. 변동성이 투자의 위험을 나타내고 평균이 투자의 보상을 나타내는 비율입니다.

다른 증권의 변동 계수를 결정함으로써 공공 증권 공공 증권 또는 시장성있는 증권은 시장에서 공개적으로 또는 쉽게 거래되는 투자입니다. 유가 증권은 주식 또는 부채 기반입니다. , 투자자는 각 유가 증권의 위험 대 보상 비율을 식별하고 투자 결정을 개발합니다. 일반적으로 투자자는 변동성이 낮지 만 수익률이 높은 가장 최적의 위험-보상 비율을 제공하므로 변동 계수가 낮은 증권을 찾습니다. 그러나 평균 기대 수익률이 0 미만이면 낮은 계수가 유리하지 않습니다.

변동 계수 공식

수학적으로 변동 계수의 표준 공식은 다음과 같이 표현됩니다.

변동 계수 공식

어디:

  • σ – 표준 편차
  • μ – 평균

재무의 맥락에서 재무 재무의 재무 기사는 중요한 재무 개념을 온라인으로 자신의 속도에 맞게 학습 할 수있는 자율 학습 가이드로 설계되었습니다. 수백 개의 기사를 찾아보세요! , 위의 공식을 다음과 같이 다시 작성할 수 있습니다.

변동 계수-공식 수정

변동 계수의 예

Fred는 자신의 포트폴리오에 대한 새로운 투자를 찾고 있습니다. 그는 안정적인 수익을 제공하는 안전한 투자를 찾고 있습니다. 그는 다음과 같은 투자 옵션을 고려합니다.

  • 주식 : Fred는 ABC Corp의 주식을 제공 받았습니다.이 회사는 운영 및 재무 성과가 뛰어난 성숙한 회사입니다. 주식의 변동성은 10 %이고 기대 수익률은 14 %입니다.
  • ETF : 또 다른 옵션은 ETF (Exchange-Traded Fund)입니다. ETF (Exchange Traded Fund) ETF (Exchange Traded Fund)는 사용 가능한 모든 자산 클래스에서 포트폴리오를보다 유연하고 다양화할 수있는 인기있는 투자 수단입니다. 이 가이드를 읽고 다양한 유형의 ETF에 대해 알아보십시오. S & P 500 지수의 성과를 추적합니다. ETF는 7 %의 변동성과 함께 13 %의 기대 수익률을 제공합니다.
  • 채권 : 신용 등급이 우수한 채권은 2 % 변동성으로 3 %의 기대 수익률을 제공합니다.

가장 적합한 투자 기회를 선택하기 위해 Fred는 각 옵션의 변동 계수를 계산하기로 결정했습니다. 위의 공식을 사용하여 그는 다음과 같은 결과를 얻었습니다.

변동 계수-예

위의 계산을 기반으로 Fred는 가장 최적의 위험 대 보상 비율로 가장 낮은 변동 계수를 제공하기 때문에 ETF에 투자하기를 원합니다.

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  • 투자 : 초보자 용 가이드 투자 : 초보자 용 금융 초보자 용 투자 가이드는 투자의 기초와 시작 방법을 알려줍니다. 거래를위한 다양한 전략과 기법, 그리고 투자 할 수있는 다양한 금융 시장에 대해 알아보십시오.
  • 인덱스 펀드 인덱스 펀드 인덱스 펀드는 시장 지수의 성과를 추적하도록 설계된 뮤추얼 펀드 또는 ETF (Exchange-Traded Fund)입니다. 현재 사용 가능한 인덱스 펀드는 S & P 500, Russell 2000 및 FTSE 100을 포함한 다양한 시장 지수를 추적합니다.
  • 포트폴리오 관리자 포트폴리오 관리자 포트폴리오 관리자는 6 단계 포트폴리오 관리 프로세스를 사용하여 투자 포트폴리오를 관리합니다. 이 가이드에서 포트폴리오 관리자가하는 일을 정확히 알아보십시오. 포트폴리오 관리자는 고객의 투자 목표 달성을 목표로 투자 포트폴리오를 관리하는 전문가입니다.
  • 체계적 위험 체계적 위험 체계적 위험은 회사, 산업, 금융 기관 또는 전체 경제의 붕괴 또는 실패와 관련된 위험으로 정의 할 수 있습니다. 금융 시스템이 크게 실패 할 위험이 있으며, 이로 인해 자본 제공자가 자본 사용자에 대한 신뢰를 잃을 때 위기가 발생합니다.

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