이동 평균-개요, 유형 및 예, EMA 대 SMA

이동 평균은 시장 분석가와 투자자가 추세의 방향을 결정하는 데 사용할 수있는 기술적 지표입니다. 특정 기간 동안 금융 보안의 데이터 포인트를 합산하고 합계를 데이터 포인트 수로 나누어 평균에 도달합니다. 최신 가격 데이터를 기반으로 지속적으로 재 계산되기 때문에 "이동"평균이라고합니다.

이동 평균

분석가는 이동 평균을 사용하여 자산 가격의 움직임을 평가하여지지와 저항을 조사합니다. 이동 평균은 유가 증권의 이전 가격 조치 / 이동을 반영합니다. 그런 다음 분석가 또는 투자자는 정보를 사용하여 자산 가격의 잠재적 인 방향을 결정합니다. 후행 지표로 알려져 있습니다. 고급 기술 분석 고급 기술 분석은 일반적으로 여러 기술 지표 또는 다소 복잡한 (즉, 복잡한) 지표를 사용하는 것입니다. 기본 자산의 가격 동작을 추적하여 신호를 생성하거나 주어진 추세의 방향을 보여주기 때문에 "정교함".

요약

  • 이동 평균은 투자자와 거래자가 증권의 추세 방향을 결정하는 데 사용하는 기술적 지표입니다.
  • 특정 기간 동안의 모든 데이터 포인트를 더하고 합계를 기간 수로 나누어 계산합니다.
  • 이동 평균은 기술 거래자가 거래 신호를 생성하는 데 도움이됩니다.

이동 평균의 유형

다음은 이동 평균의 두 가지 기본 형식입니다.

1. 단순 이동 평균 (SMA)

단순 이동 평균 (SMA)은 주어진 세트의 최근 데이터 포인트를 합산하고 합계를 기간 수로 나눈 간단한 기술 지표입니다. 트레이더 마스터 트레이더의 6 가지 필수 기술 거의 누구나 트레이더가 될 수 있지만 마스터 트레이더 중 하나가 되려면 투자 자본과 쓰리 피스 슈트 이상의 것이 필요합니다. 명심하십시오 : 마스터 트레이더의 대열에 합류하고 그 타이틀에 맞는 종류의 돈을 집으로 가져 가려는 개인의 바다가 있습니다. SMA 표시기를 사용하여 시장 진입 또는 퇴장시기에 대한 신호를 생성합니다. SMA는 주어진 기간의 과거 가격 데이터에 의존하기 때문에 역방향입니다. 다양한 유형의 가격 (예 : 고가, 저가, 시가 및 종가)에 대해 계산할 수 있습니다.

금융 시장에서 분석가와 투자자는 SMA 지표를 사용하여 증권 매매 신호를 결정합니다. SMA는 거래를 시작하거나 종료 할 위치에 대한 신호를 얻기 위해 지원 및 저항 가격을 식별하는 데 도움이됩니다.

SMA를 생성 할 때 트레이더는 먼저 주어진 기간 동안의 가격을 더하고 총 기간을 총 기간 수로 나누어이 평균을 계산해야합니다. 그런 다음 정보가 그래프에 표시됩니다.

단순 이동 평균의 공식은 다음과 같이 작성됩니다.

SMA = (A 1 + A 2 + ……… .A n ) / n

어디:

  • A 는 기간 n의 평균입니다.
  • n 은 기간의 수입니다.

단순 이동 평균의 예

주식 거래자 인 John은 지난 5 일 동안 주식의 종가를 확인하여 Stock ABC의 단순 이동 평균을 계산하려고합니다. 지난 5 일 동안 ABC 주식의 종가는 다음과 같습니다 : $ 23, $ 23.40, $ 23.20, $ 24 및 $ 25.50. SMA는 다음과 같이 계산됩니다.

SMA = ($ 23 + $ 23.40 + $ 23.20 + $ 24 + $ 25.50) / 5

SMA = 23.82 달러

2. 지수 이동 평균 (EMA)

다른 유형의 이동 평균은 지수 이동 평균 (EMA)으로, 최근 데이터 포인트에 더 잘 반응하도록 가장 최근 가격 포인트에 더 많은 가중치를 부여합니다. 지수 이동 평균은 주어진 기간의 모든 가격 변동에 동일한 가중치를 적용하는 단순 이동 평균에 비해 최근 가격 변동에 더 반응하는 경향이 있습니다.

지수 이동 평균을 계산할 때 다음 세 단계가 사용됩니다.

1. 기간에 대한 단순 이동 평균 계산

EMA는 어딘가에서 시작해야하며 단순 이동 평균이 이전 기간의 EMA로 사용됩니다. 해당 기간의 유가 증권 종가 합계를 기간 수로 나눈 값입니다.

2. 지수 이동 평균에 가중치를 부여하기위한 승수를 계산합니다.

승수 계산 공식은 다음과 같습니다.

승수 = [2 / (선택된 기간 + 1)]

예를 들어 문제의 기간이 10 인 경우 승수는 다음과 같이 계산됩니다.

승수 = [2 / (10 + 1)] = 0.1818

3. 마지막 단계는 현재 지수 이동 평균을 계산하는 것입니다.

마지막 단계는 가격, 승수 및 이전 기간의 EMA 값을 사용하여 초기 EMA에서 가장 최근 기간까지의 기간을 취하여 현재 EMA를 계산합니다. 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

현재 EMA = [종가 – EMA (이전 기간)] x 승수 + EMA (이전 기간)

최근 가격 데이터에 부여 된 가중치는 단기 EMA보다 장기 EMA에서 더 높습니다. 승수 18.18 %는 10 일 EMA의 최근 가격 포인트에 적용되는 반면 9.52 % 승수는 20 일 EMA의 최근 가격 포인트에 적용됩니다.

지수 이동 평균 vs. 단순 이동 평균

두 기술 지표의 주요 차이점은 민감도입니다. 민감도 분석이란? 민감도 분석은 일련의 독립 변수에 대한 다양한 값이 가격 변동에 적용되는 종속 변수에 미치는 영향을 분석하기 위해 재무 모델링에 사용되는 도구입니다. 지수 이동 평균은 최근 가격 변동에 더 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 이것은 EMA가 최신 가격 변동에 더 잘 반응하도록합니다.

EMA 계산 공식은 복잡한 경향이 있지만 대부분의 차트 도구를 사용하면 트레이더가 EMA를 쉽게 따를 수 있습니다. 반대로 SMA는 데이터 세트의 모든 관측치에 동일한 가중치를 적용합니다. 해당 기간 동안 가격의 산술 평균을 취함으로써 쉽게 계산할 수 있습니다.

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