가중 이동 평균-개요, 계산 방법

가중 이동 평균 (WMA)은 거래자가 거래 방향을 생성하고 매수 또는 매도 결정을 내리는 데 사용하는 기술적 지표입니다. 최근 데이터 포인트에 더 큰 가중치를 할당하고 과거 데이터 포인트에 더 적은 가중치를 할당합니다. 가중 이동 평균은 데이터 세트의 각 관측치에 미리 결정된 가중 계수를 곱하여 계산됩니다.

거래자는 가중 평균 도구를 사용하여 거래 신호를 생성합니다. 예를 들어, 가격 행동이 가중 이동 평균쪽으로 또는 그 이상으로 이동하면 신호는 거래를 종료하라는 표시가 될 수 있습니다. 그러나 가격 행동이 가중 이동 평균 근처 또는 그 바로 아래로 떨어지면 거래에 들어가기에 유리한시기를 나타낼 수 있습니다.

가중 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 결정하는 것이 데이터 세트의 모든 숫자에 동일한 가중치를 할당하는 단순 이동 평균보다 더 정확합니다.

요약

  • 가중 이동 평균 (WMA)은 가장 최근의 데이터 포인트에 더 큰 가중치를 할당하고 먼 과거의 데이터 포인트에 더 적은 가중치를 할당하는 기술적 지표입니다.
  • WMA는 데이터 세트의 각 숫자에 미리 결정된 가중치를 곱하고 결과 값을 합산하여 얻습니다.
  • 트레이더는 가중치 이동 평균을 사용하여 거래 신호를 생성하고 주식을 매수 또는 매도 할시기를 나타냅니다.

가중 이동 평균을 계산하는 방법

가중 이동 평균을 계산할 때 최근 데이터 포인트에는 더 큰 가중치가 할당되고 과거 데이터 포인트에는 더 적은 가중치가 할당됩니다. 데이터 세트의 수치가 서로 다른 가중치를 가질 때 사용됩니다. 가중치의 합은 1 또는 100 %와 같아야합니다.

모든 숫자에 동일한 가중치가 할당되는 단순 이동 평균과 다릅니다. 최종 가중 이동 평균 값은 각 데이터 포인트의 중요성을 반영하므로 단순 이동 평균보다 동시성 빈도를 더 잘 설명합니다.

예 1

가중 이동 평균을 계산할 때 다음 단계를 따르십시오.

1. 평균화하려는 숫자를 식별하십시오.

첫 번째 단계는 사용자가 가중 평균을 찾는 데 필요한 숫자 목록을 만드는 것입니다. 여기에서는 1 월 1 일부터 1 월 5 일까지의 기간 동안 ABC 주식의 종가를 사용할 수 있습니다. 종가는 $ 90, $ 88, $ 89, $ 90 및 $ 91이며 첫 번째 숫자가 가장 최근의 것입니다.

2. 각 숫자의 가중치를 결정

가중 평균을 계산할 숫자를 식별 한 후 다음 단계는 각 숫자의 무게를 확인하기 위해 각 숫자의 무게를 결정하는 것입니다. 이 경우 아래 표에 표시된 것처럼 임의의 15 개 포인트 중 최근 데이터 포인트에 가장 높은 가중치를 부여합니다.

데이트 종가 가중치
1 월 1 일 $ 91 1/15
1 월 2 일 90 달러 2/15
1 월 3 일 89 달러 3/15
1 월 4 일 $ 88 4/15
1 월 5 일 90 달러 5/15

3. 각 숫자에 가중치를 곱합니다.

각 숫자에 대한 가중치를 결정한 후 다음 단계는 1 월 1 일부터 5 일까지의 각 숫자에 해당 가중치 요소를 곱한 다음 결과 값을 합산하는 것입니다. 아래에 표시됩니다.

데이트 종가 가중치 가중 평균
1 월 1 일 $ 91 1/15 $ 6.07
1 월 2 일 90 달러 2/15 $ 12
1 월 3 일 89 달러 3/15 17.80 달러
1 월 4 일 $ 88 4/15 23.47 달러
1 월 5 일 90 달러 5/15 $ 30

가중 이동 평균의 공식은 다음과 같이 표현됩니다.

가중 이동 평균-공식

어디:

  • N은 기간입니다.

4. 가중 평균을 얻기 위해 결과 값을 더합니다.

마지막 단계는 ABC Stock의 종가에 대한 가중 평균을 얻기 위해 결과 값을 더하는 것입니다.

WMA = $ 30 + $ 23.47 + $ 17.80 + $ 12 + $ 6.07

WMA = $ 89.34

따라서 1 월 1 일부터 1 월 5 일까지의 가중 이동 평균은 $ 89.34 입니다.

예 2

기간 수가 10이고, $ 70, $ 66, $ 68, $ 69의 4 가지 주가의 가중 이동 평균을 원한다고 가정합니다. 첫 번째 가격이 가장 최근의 가격입니다.

제공된 정보를 사용하여 가장 최근 가중치는 4/10이되고 이전 기간은 3/10이되고 그 이전의 다음 기간은 2/10이되고 초기 기간 가중치는 1/10이됩니다.

네 가지 가격에 대한 가중치 평균은 다음과 같이 계산됩니다.

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $ 28 + $ 19.80 + $ 13.60 + $ 6.90 = $ 68.30

단순 이동 평균 vs. 가중 이동 평균

단순 이동 평균과 가중 이동 평균은 세계에서 널리 사용되는 두 가지 통계이며 데이터 세트에서 관측치의 평균을 찾는 데 사용됩니다.

두 통계 측정 값의 주요 차이점은 단순 이동 평균이 데이터 세트의 모든 관측치를 합산하고 총 관측치 수로 나누어 평균을 계산한다는 것입니다. 간단히 말해, 샘플의 모든 관측치에 동일한 가중치를 적용합니다.

반면에 가중 이동 평균은 각 관측치에 특정 가중치 또는 빈도를 할당하며 가장 최근 관측 값은 평균을 얻기 위해 먼 과거 관측치보다 더 큰 가중치를 할당합니다.

관련 자료

Finance는 글로벌 공인 은행 및 신용 분석가 (CBCA) ™ CBCA ™ 인증의 공식 제공 업체입니다. CBCA (Certified Banking & Credit Analyst) ™ 인증은 금융, 회계, 신용 분석, 현금 흐름 분석을 다루는 신용 분석가를위한 글로벌 표준입니다. , 계약 모델링, 대출 상환 등. 누구나 세계적인 수준의 재무 분석가가 될 수 있도록 설계된 인증 프로그램입니다. 경력을 계속 발전 시키려면 아래의 추가 재무 리소스가 유용 할 것입니다.

  • 주식 차트 읽는 방법 주식 차트 읽는 방법 주식 시장 투자자로서 적극적으로 주식을 거래하려면 주식 차트를 읽는 방법을 알아야합니다. 펀더멘털 분석을 주로 사용하여 투자 할 주식을 선택하는 트레이더조차도 특정 매수 및 매도, 주식 차트를 결정하기 위해 주가 변동에 대한 기술적 분석을 사용하는 경우가 많습니다.
  • Kaufman의 적응 이동 평균 (KAMA) Kaufman의 적응 이동 평균 (KAMA) Kaufman의 적응 이동 평균 (KAMA)은 1998 년 미국의 양적 금융 이론가 인 Perry J. Kaufman에 의해 개발되었습니다.이 기술은 1972 년에 시작되었지만 Kaufman은 공식적으로이를 대중에게 발표했습니다. 그의 저서 "트레이딩 시스템 및 방법"을 통해 다른 이동 평균과 달리
  • 모멘텀 투자 모멘텀 투자 모멘텀 투자는 가격 상승 추세를 보이고있는 유가 증권 또는 공매도 유가 증권을 구매하는 것을 목표로하는 투자 전략입니다.
  • 소음 거래자 소음 거래자 소음 거래자는 불완전하거나 부정확 한 데이터를 기반으로 거래하며 종종 비합리적으로 거래하는 개인입니다. 소음 거래자는 종종 과대 광고를 기반으로 거래를합니다.

최근 게시물