Kaufman의 적응 이동 평균 (KAMA)-개요, 계산 방법

Kaufman의 적응 이동 평균 (KAMA)은 1998 년 미국의 양적 금융 이론가 인 Perry J. Kaufman에 의해 개발되었습니다.이 기술은 1972 년에 시작되었지만 Kaufman은 훨씬 나중에 그의 저서 인 "Trading Systems and Methods"를 통해 공식적으로 공개했습니다. 다른 이동 평균과 달리 Kaufman의 적응 이동 평균은 가격 행동뿐만 아니라 시장 변동성도 고려합니다. 변동성 변동성은 시간에 따른 유가 증권 가격 변동률의 척도입니다. 유가 증권의 가격 변동과 관련된 위험 수준을 나타냅니다. 투자자와 거래자는 과거 가격 변동을 평가하기 위해 유가 증권의 변동성을 계산합니다.

Kaufman의 적응 이동 평균

Kaufman의 장점

시장 변동성이 낮을 때 Kaufman의 적응 이동 평균은 현재 시장 가격에 가깝지만 변동성이 증가하면 뒤쳐 질 것입니다. KAMA 지표가 목표로하는 것은“시장 소음”을 걸러내는 것입니다. 전통적인 이동 평균의 주요 약점 중 하나는 거래 신호에 사용될 때 많은 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있다는 것입니다. KAMA 지표는 단기적이고 사소한 가격 변동에 반응하지 않음으로써 이러한 경향을 줄이고 잘못된 신호를 더 적게 생성합니다.

트레이더는 일반적으로 이동 평균 지표를 사용하여 시장 동향 및 반전을 식별합니다. 주식 차트를 읽는 방법 주식 시장 투자자로서 주식을 적극적으로 거래하려면 주식 차트를 읽는 방법을 알아야합니다. 펀더멘털 분석을 주로 사용하여 투자 할 주식을 선택하는 트레이더조차도 특정 매수 및 매도, 주식 차트를 결정하기 위해 주가 움직임에 대한 기술적 분석을 사용합니다.

Kaufman 적응 형 이동 평균 계산

Kaufman의 적응 이동 평균을 계산할 때 다음 표준 설정이 사용됩니다.

  • 10 – 효율성 비율 기간 수
  • 2 – 가장 빠른 지수 이동 평균 기간 수
  • 30 – 가장 느린 지수 이동 평균 기간 수

KAMA 값을 얻으려면 먼저 효율성 비율 및 평활 상수 값을 계산해야합니다.

1 단계 : 효율성 비율 (ER)

효율성 비율은 가격 변동의 효율성을 보여줍니다. 1과 0 사이에서 변동합니다. 가격이 10 기간 동안 변경되지 않은 상태로 유지되면 ER은 0입니다. 그러나 가격이 연속 10 개 기간 동안 상승 또는 하락하면 ER은 1로 이동합니다. 이는 현재 가격과 기간 시작 시점의 가격 간의 절대 차이를 각 쌍 간의 절대 차이의 합으로 나누어 계산됩니다. 기간 동안 마감의. ER 계산 공식은 다음과 같습니다.

ER = 변화 / 변동성

변경 = 절대 값 [마감 – 마감 (지난 10 개 기간)]

변동성 합계 = 10 개 기간 (마감 – 사전 마감)

2 단계 : 평활 상수 (SC)

평활 상수는 각 기간에 대해 계산됩니다. 효율 비에 대해 얻은 값과 다음과 같이 두 개의 평활 상수를 사용합니다.

SC = [ER x (가장 빠른 SC – 가장 느린 SC) + 가장 느린 SC] 2

SC = [ER x (2 / (2 + 1) – 2 / (30 + 1)) + 2 / (30 + 1)] 2

위의 방정식에서 (2 / 30 + 1)은 권장되는 30주기 EMA에 대한 평활 상수입니다. 또한 가장 느린 평활 상수는 가장 느린 30주기 EMA에 대한 SC이고 가장 빠른 평활 상수는 더 짧은 2주기 EMA에 대한 SC입니다.

3 단계 : KAMA

효율성 함수 및 평활 상수 값을 얻은 후 이제 Kaufman의 적응 형 이동 평균 지표 값을 계산할 수 있습니다. 공식은 다음과 같습니다.

KAMA i = KAMA i-1 + SC x (가격 – KAMA i-1 )

어디:

  • KAMA i현재 기간의 값입니다.
  • KAMA i -1 은 계산되는 기간 이전의 기간 값입니다.
  • 가격은 계산되는 기간의 소스 가격입니다.

적응 이동 평균의 작동 방식

트레이더가 Kaufman의 적응 형 이동 평균 지표를 사용하면 시장의 행동을 명확하게 파악하여 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 지표는 과거 데이터를 사용하여 최종 값을 얻습니다. 트레이더는 미래 트렌드가 과거 트렌드와 같은 방향으로 계속 발전 할 것이라는 이론을 바탕으로 결정을 내립니다.

KAMA 지표는 차트에 쉽게 적용 할 수 있습니다. 거래자는 속성 대화 상자에서 매개 변수를 지정하여 지표를 사용자 정의하는 옵션을 즐깁니다. 사용자 정의 할 주요 매개 변수에는 계산 기간 및 지표의 모양이 포함됩니다. 거래자는 계산 매개 변수에서 Kaufman의 적응 이동 평균을 적용 할 기간 수를 지정할 수 있습니다. 기본 기간 수는 14 개이지만 거래자는 2에서 1000 사이의 값을 선택할 수 있습니다.

Kaufman의 적응 형 이동 평균 지표가 차트에 표시되면 트레이더는이를 사용하여 시장의 행동을 분석하고 미래 가격 움직임을 예측할 수 있습니다. KAMA 지표는 기존 추세, 임박한 추세 변화의 징후, 거래 진입 또는 퇴장에 사용할 수있는 시장 반전 지점을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

KAMA 사용

Kaufman의 적응 이동 평균을 사용하는 방법 중 하나는 현재 시장 가격 행동의 일반적인 추세를 식별하는 것입니다. 기본적으로 KAMA 지표 선이 낮아지면 하락 추세가 있음을 나타냅니다. 반면 KAMA 라인이 상승하면 상승 추세를 보여줍니다. 단순 이동 평균에 비해 KAMA 지표는 거래자가 손실을 입을 수있는 잘못된 신호를 생성 할 가능성이 적습니다.

Kaufman의 적응 형 이동 평균은 새로운 추세의 시작을 파악하고 추세 반전 지점을 정확히 파악하는데도 사용할 수 있습니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 차트에 두 개의 KAMA 선을 그리는 것입니다. 하나는 더 단기 이동 평균이고 다른 하나는 장기 이동 평균입니다. 더 빠른 KAMA 라인이 더 느린 KAMA 라인 위로 교차하면 이는 하락 추세에서 상승 추세로의 변화를 나타냅니다. 거래자는 더 빠른 MA 라인이 느린 MA 라인 아래로 다시 교차 할 때 매수 포지션을 취하고 거래를 마감 할 수 있습니다. 거래 신호는 또한 Kaufman의 적응 이동 평균과 관련된 시장 가격의 움직임에 의해 도출 될 수 있습니다. 가격이 KAMA 선 아래에서 위로 교차하면 이는 강세 (매수) 신호입니다. 반대로 KAMA 선 위에서 아래로 떨어지는 가격은 약세 (매도) 신호입니다.

관련 자료

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