음의 상관 관계-반대 방향으로 움직이는 변수

음의 상관 관계는 반대 방향으로 움직이는 두 변수 간의 관계입니다. 즉, 변수 A가 증가하면 변수 B가 감소합니다. 음의 상관 관계는 역 상관이라고도합니다.

두 변수는 다양한 음의 상관 관계를 가질 수 있습니다. 변수 A는 B와 강하게 음의 상관 관계가있을 수 있으며 상관 계수가 -0.9 일 수 있습니다. 이는 변수 B 단위의 모든 양수 변화에 대해 변수 A가 0.9 씩 감소한다는 것을 의미합니다. 또 다른 예로, 이러한 변수는 약한 음의 상관 관계를 가질 수 있습니다. 계수 -0.2는 변수 B의 모든 단위 변화에 대해 변수 A가 0.2만큼 감소하지만 약간만 감소한다는 것을 의미합니다.

음, 양 및 낮은 상관 관계 예

완벽한 음의 상관 관계 그래프로 시작해 봅시다 . 아래 그래프에서 볼 수 있듯이 선의 방정식은 y = -0.8x입니다. 이는 주식 Y가 1.0 % 상승하면 주식 X가 0.8 % 하락한다는 것을 의미합니다. 이 관계는 항상 반대 방향으로 움직이기 때문에 완벽하게 반대입니다. Finance의 온라인 재무 수학 과정에서 이에 대해 자세히 알아보십시오.

음의 상관 관계 차트

이제 완벽한 양의 상관 관계가 있는 그래프를 살펴 보겠습니다 . 아래 그래프에서 주식 Y가 1.0 % 상승하면 주식 X가 1.6 % 상승 할 수 있습니다. Finance의 온라인 재무 수학 과정에서 상관 관계에 대해 알아보십시오.

양의 상관 관계 차트

마지막으로, 이번에는 상관 관계가 낮은 두 자산 의 또 다른 예를 살펴 보겠습니다 . 보시다시피 점은 매우 분산되어 있으며 가장 적합한 선에 놓이지 않습니다. 이 두 주식의 경우 주식 Y의 수익과 주식 X의 수익 사이에는 거의 상관 관계가 없습니다. 두 증권은 서로 완전히 독립적으로 움직입니다.

낮은 상관 관계 차트

상관 관계는 재무 전문가를위한 재무 수학에서 자세히 다룹니다.

포트폴리오에서 음으로 상관 된 자산의 이점

부정적인 상관 관계의 개념은 포트폴리오에 새로운 투자를 추가하려는 투자자 또는 분석가에게 중요합니다. 시장 불확실성이 높을 때 일반적인 고려 사항은 양의 상관 관계를 가진 일부 증권을 음의 상관 관계를 가진 증권으로 대체하여 포트폴리오를 재조정하는 것입니다.

포트폴리오 이동은 서로를 상쇄하여 위험과 수익을 줄입니다. 시장의 불확실성이 감소한 후 투자자는 상쇄 포지션을 청산 할 수 있습니다. 음의 상관 관계가있는 증권의 예로는 주식에 대한 주식 및 풋 옵션이 있으며, 주식 가격이 하락하면 가치가 상승합니다.

음의 계수

한 쌍의 기기는 항상 -1에서 1 사이의 계수를 갖습니다. 계수가 0 미만이면 음의 상관 관계를 나타냅니다. 두 도구의 상관 관계가 -1이면 이러한 도구는 완벽하게 역관계를 갖습니다. 상품 A가 $ 1 상승하면 상품 B는 $ 1 하락합니다.

다른 예에서 EUR / USD 환율과 USD / CHF 환율 간의 상관 관계가 -0.85 인 경우 EUR / USD가 100 포인트 상승 할 때마다 USD / CHF는 85만큼 하락합니다.

Finance의 재무 수학 과정에서 계수에 대해 자세히 알아보십시오.

금융 수학 코스

음의 상관 관계 자산의 예

다음은 자산 간 음의 상관 관계에 대한 몇 가지 일반적인 예입니다.

  • 유가 및 항공사 주식
  • 금 가격 및 주식 시장 (대부분의 경우, 항상 그런 것은 아님)
  • 모든 유형의 보험료

추가 자료

투자 및 금융에서 역 상관 된 자산에 대한 Finance 가이드를 읽어 주셔서 감사합니다. 더 많은 것을 배우기 위해 Finance는 다음을 적극 권장합니다.

  • 위험과 수익 위험과 수익 투자에서 위험과 수익은 밀접하게 연관되어 있습니다. 잠재적 투자 수익 증가는 일반적으로 위험 증가와 함께 진행됩니다. 다양한 유형의 위험에는 프로젝트 별 위험, 산업별 위험, 경쟁 위험, 국제 위험 및 시장 위험이 포함됩니다.
  • 신용 부도 스왑 신용 부도 스왑 신용 부도 스왑 (CDS)은 구매자에게 부도 및 기타 위험에 대한 보호를 제공하는 신용 ​​파생 상품의 한 유형입니다. CDS 구매자는 신용 만기일까지 판매자에게 정기적으로 지불합니다. 계약에서 판매자는 채무 발행자가 채무 불이행시 모든 보험료와이자를 구매자에게 지불 할 것을 약속합니다.
  • 효율적인 시장 가설 Efficient Markets Hypothesis Efficient Markets Hypothesis는 주로 그의 1970 년에 자세히 설명 된 Eugene Fama의 연구 작업에 기인 한 개념에서 파생 된 투자 이론입니다.
  • 재무 모델링 가이드 무료 재무 모델링 가이드이 재무 모델링 가이드는 가정, 동인, 예측, 세 가지 진술 연결, DCF 분석 등에 대한 Excel 팁과 모범 사례를 다룹니다.

최근 게시물